Orodja, zajeta v tem modulu, omogočajo spremljanje celotne slike tržnega tveganja portfeljev in zagotavljajo informacije, ki so potrebne pri odločitvah v zvezi z uravnavanjem tržnega tveganja portfeljev.

Za izračun mer tveganja VaR (value at risk – tvegana vrednost), CoL (chance of loss – verjetnost izgube) in XLoss™ (extreme loss – povprečna izguba izven intervala zaupanja) sta na voljo variančno-kovariančna metoda in historična simulacija. Pri variančno-kovariančni metodi je možno izboljšati odzivnost metode na trenutno tržno dogajanja z metodologijo časovnega uteževanja dogodkov EWMA (exponentially weighted moving average), ki je tudi sestavni del metodologije RiskMetrics™. Vsi parametri izračuna, kot tudi obdobje vzorčenja in datum izračuna, so nastavljivi.

Prikazane vrednosti tveganja predstavljajo polno vrednost tveganja v izbrani valuti in so sestavljene iz dveh komponent: tveganja spremembe tečajev naložb in tveganja spremembe valutnih tečajev. Možno je tudi samostojno analizirati komponento valutnega tveganja (FX risk).

V analizah se portfelji lahko hierarhično segmentirajo po izbranih parametrih tako, da so vrednosti mer tveganja dosegljive tudi za posamezne segmente portfeljev, t.i. drill-down pogled npr. po regijah, industrijskih panogah... vse do nivoja posameznih naložb. S tem je omogočena identifikacija koncentracij tveganja v portfelju po različnih presekih. Koncentracije tveganj je možno analizirati tudi z grafično predstavitvijo na več-dimenzionalnih grafih.

Za upravljanje tveganosti sta pomembna predvsem podatka o učinku diverzifikacije v portfelju (diversification benefit) in inkrementalni VaR posameznih naložb. Uporabnik lahko analizira spreminjanje mer tveganja (marginalne vrednosti mer) ob spremembah portfelja in s tem optimizira svoje naložbene odločitve. Tako lahko izračunava spremembo diverzifikacije portfelja in drugih mer, informacijo o tveganosti posamezne naložbe v okviru portfelja pa mu pove mera inkrementalni VaR naložbe. Primerjava podatka o tveganosti naložbe v okviru portfelja s tveganostjo te naložbe kot samostojne naložbe je ena izmed ključnih informacij pri upravljanju tveganosti portfelja.

Pregled modulov / Posli in stanja / Tržni podatki / Uspešnost upravljanja / Modeli / Statistike trga / Instrumenti s fiksnimi denarnimi tokovi / Upravljanje s tveganji / Optimizacija portfelja / Upravljanje likvidnosti / Nadzor limitov / Poročila / Jedro / Varnost / Zajem podatkov