Orodja v tem modulu so namenjena statističnim analizam časovnih vrst tržnih podatkov o donosnostih, cenah in likvidnosti ter njihovem vplivu na lastnosti naložb oziroma portfeljev.

Na voljo so praktično vse statistike, ki se uporabljajo za analizo finančnih časovnih vrst, grafični prikazi vrednosti in tudi bolj specializirana orodja, kot so npr. tržne premice po modelu CAPM, ki omogočajo identifikacijo precenjenih in podcenjenih naložb na trgu.

V analizah se portfelji lahko hierarhično segmentirajo po izbranih parametrih tako, da so rezultati analiz dosegljivi tudi za posamezne segmente portfeljev, t.i. drill-down pogled npr. po regijah, industrijskih panogah... vse do nivoja posameznih naložb.

Vse statistike so opremljene s podatkom o njihovi napaki.

Nabor orodij v tem modulu omogoča izračun spodaj navedenih statistik za posamezno naložbo ali portfelj:

• osnovne statistike cene, donosnosti, likvidnosti;
• analiza porazdelitve donosnosti;
• korelacije med naložbami in beta koeficient;
• pretvarjanje standardnega odklona donosnosti po obdobjih;
• test normalnosti porazdelitve donosnosti;
• tržne premice CML in SML;

V okviru modula so tudi orodja za analizo lastnosti statičnih portfeljev (t.i. no-action portfolio). Na voljo je izračun mer uspešnosti upravljanja: Sharpe, Treynor, Jensen; napake sledenja in informacijskega razmerja, ki bi jih upravitelj dosegel, če bi imel portfelj z dano fiksno sestavo.

Pregled modulov / Posli in stanja / Tržni podatki / Uspešnost upravljanja / Modeli / Statistike trga / Instrumenti s fiksnimi denarnimi tokovi / Upravljanje s tveganji / Optimizacija portfelja / Upravljanje likvidnosti / Nadzor limitov / Poročila / Jedro / Varnost / Zajem podatkov