Izračuni v tem modulu temeljijo na Markowitz-ovem modelu. Model je razširjen z možnostjo upoštevanja tveganja nelikvidnosti poleg tveganja volatilnosti cene naložbe, ki je sestavni del standardnega modela.

Orodja v sklopu tega modula v osnovi odgovarjajo na vprašanje, kako sestaviti optimalni portfelj iz danega nabora naložb z ocenjenimi lastnostmi: pričakovana donosnost, pričakovana volatilnost donosnosti, pričakovana likvidnost in pričakovane medsebojne korelacije donosnosti. Rezultat so optimalni vrednostni deleži naložb, tako da ima portfelj najboljše razmerje med donosnostjo in tveganostjo. Optimalni portfelj določajo nastavljive investitorjeve preference do tveganja volatilnosti donosnosti in tveganja nelikvidnosti naložb, kar določa njegova krivuljo koristnosti (t.i. utility curve).

Za osnovo pri določanju pričakovanih vrednosti lastnosti naložb orodja uporabniku omogočajo izračun zgodovinskih vrednosti teh lastnosti. Pri projekciji vrednosti vnaprej si lahko pomaga tudi z oceno pričakovane donosnosti po modelu CAPM glede na pričakovane rasti trgov.

Orodja so prilagojena specifičnim situacijam uporabnika, tako je za optimizacijo obstoječih portfeljev možno izračunavati optimalno spremembo portfelja (optimalni nakup ali odprodaja naložb). Za izbiro optimalnega portfelja ob fiksnih zahtevah po pričakovani donosnosti ali tveganosti se lahko izračunava tudi portfelje na učinkoviti meji, ki so portfelji z najnižjo tveganostjo za dano pričakovano donosnost oziroma najbolj donosni portfelji za dano pričakovano volatilnost donosnosti.

V realnem poslovnem okolju praktično vedno obstajajo omejitve na strukturo portfelja. Te omejitve izvirajo bodisi iz zakonskih določil ali pa naložbene politike posameznih skladov. V vseh izračunih je možno upoštevati poljubno množico linearnih omejitev na strukturo portfelja. Tako izračunan optimalni portfelj upošteva te omejitve, uporabniku pa je na voljo tudi podatek, katere omejitve so zmanjšale optimalnost rešitve. To mu daje možnost, da spremeni formulacijo omejitev v primeru, da gre za omejitve, ki izvirajo iz lastne naložbene politike.

Pregled modulov / Posli in stanja / Tržni podatki / Uspešnost upravljanja / Modeli / Statistike trga / Instrumenti s fiksnimi denarnimi tokovi / Upravljanje s tveganji / Optimizacija portfelja / Upravljanje likvidnosti / Nadzor limitov / Poročila / Jedro / Varnost / Zajem podatkov